El Banco Central Europeo (BCE) dará a conocer mañana miércoles a las 15:00 el resultado de los test de estrés dinámicos y 'ciegos' hecho a la banca, según han confirmado fuentes del supervisor a Vozpópuli. El informe estará incluido dentro del primer boletín macroprudencial del BCE de 2019.
El BCE, con Luis de Guindos a la cabeza, decidió preparar un nuevo análisis de la banca europea con los datos recopilados durante los test de estrés coordinados por la EBA. Pero esta vez, desde una perspectiva más dinámica.
El análisis dependerá de la división de Política macroprudencial y estabilidad financiera del organismo, una de las áreas que lleva directamente el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Este matiz es importante, ya que los test de estrés tradicionales dependen del Mecanismo Único de Supervisión (MUS).
Estos nuevos test quieren mostrar una foto dinámica, ya que los "típicos" arrojan una "foto estática de la banca y no recoge potenciales escenarios adversos".
Es decir, siempre se asume que la entidad continúa con un comportamiento similar a lo que hacía antes de que el escenario se materializara. Por ejemplo, se entiende que aunque el PIB caiga en varios puntos y el paro suba otros tantos, los bancos siguen concediendo el mismo nivel de crédito.
Será importante ver qué tipo de parámetros ha decidido escoger el BCE y cómo reaccionan las entidades a estos escenarios adversos, más teniendo en cuenta el fuerte recorte de previsiones que está sufriendo la zona euro en este trimestre.
Test de noviembre
Los últimos test de la EBA señalaron los bancos británicos Barclays y Lloyds como dos de las entidades peor capitalizadas de la Unión Europea, mientras que todos los bancos españoles pasaron el examen, aunque su ratio de capital en un escenario adverso se quedaría por debajo de la media del Continente.
La ratio de capital CET1 fully loaded media de la banca europea caería hasta el 10,1% en 2020, desde el 14,2% con el que cerró 2017, en un escenario adverso en el que durante estos tres el crecimiento del PIB se desviase un 8,3% de las previsiones, la tasa de paro se elevase un 3,3%, la inflación alcanzase el 1,9% y el sector inmobiliario experimentase una caída de precios en el entorno del 20%.
Bajo este escenario apocalíptico, la ratio de capital de máxima calidad de Banco Santander descendería hasta el 9,2%, la de CaixaBank hasta el 9,11%, la de BBVA hasta el 8,8% y la de Banco Sabadell hasta el 7,58%. Aunque oficialmente la prueba no fije de manera oficial un listón que diferencie entre aprobado o suspenso, el mercado establece este nivel en el 5,5%.
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