Los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha dejado claro que el único banco de España que podría mantener un nivel de capital CET1 por encima del 10% en un escenario muy adverso sería Bankinter.
La entidad que dirige María Dolores Dancausa ya advirtió en la presentación de resultados del banco que iban a salir muy bien de esta prueba, pero no se sabía que tanto. De hecho saca bastante margen al resto de bancos sistémicos del país, que todo quedan por debajo del 10% de capital. Este ha dado un resultado del 11,25%
El siguiente sería Banco Santander, con un 9,31%; BBVA, con un 8,69% y muy por debajo Banco Sabadell, con un 6,54%. En esta ocasión Caixabank no ha sido examinada por su reciente fusión con Bankia. Cabe destacar que estos resultados son muy positivo, pues ninguno de los primeros bancos del país caen por debajo del 6%.
La prueba de resistencia de este año, que se hace tras un ejercicio de parón, se caracteriza por un escenario adverso que asume un prolongado escenario Covid-19 en un entorno de tipos de interés "más bajos durante más tiempo" y con una caída acumulada del PIB en tres años del 3,6% en la UE.
Datos a nivel agregado
A nivel europeo, los grandes bancos europeos sufrirían un deterioro de unos 485 puntos básicos en el peor escenario, lo que supondría un consumo de capital de 265.000 millones de euros y un promedio del ratio CET1 del 10,2% para 2023 desde el 15% de partida en 2020.
"Los resultados también muestran dispersión entre bancos. Por ejemplo, aquellos bancos más enfocados en actividades domésticas o con menores ingresos netos por intereses muestran un mayor agotamiento de capital", ha destacado la EBA.
Entre los factores de riesgo específicos que contribuyen al impacto general en el índice CET1, destaca pérdidas por riesgo crediticio de 308.000 millones, que suponen una resta de 423 puntos básicos de capital CET1, así como pérdidas por riesgo de mercado, incluido el riesgo de crédito de contraparte, de 74.000 millones o -102 puntos básicos CET1-, y pérdidas por riesgo operativo, incluido el riesgo de conducta, de 49.000 millones de euros, equivalentes a 68 puntos básicos CET1.
La EBA ha sometido a este examen a media centenar de bancos europeos de los que sólo cuatro son españoles. En total, las entidades escogidas, que son siempre al mayor nivel de consolidación posible, representan el 70% de los activos bancarios de la UE y Noruega.
