Premura, independencia y despejar dudas sobre las tripas de los balances de las entidades españolas ante el desprestigio del Banco de España. Bajo estas premisas, el Gobierno encargó a las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman el examen del sector mediante unos test de estrés que cifrarán las necesidades de capital de la banca española a finales de junio. Sin embargo, las dos consultoras tendrán que utilizar los datos del supervisor para realizar su examen. "Al final, el Estado pagará por dar apariencia de independencia a unos datos que ya se tienen", se lamenta el mundo financiero.
El poco margen de tiempo para realizar el ejercicio, además de la falta de estructura de las dos firmas, impiden a las consultoras manejar sus propios datos, según explican fuentes del sector. "Roland Berger ha tenido que mover a personal de Alemania porque en su oficina de España no contaban con suficientes técnicos para el proceso", confirman fuentes financieras. De esta manera, Roland Berger y Oliver Wyman estresaran las carteras de la banca española con los datos que han ido recolectando en los últimos años el servicio de inspectores del Banco de España. Esta circunstancia ha provocado la queja formal de estos funcionarios del regulador.
El ejercicio de las consultoras examina los créditos del sector en dos escenarios (base y estresado) en un horizonte a dos años, con los datos de cierre de 2011. Las pérdidas que arrojen estos test tendrán que ser asumidas en su totalidad a través de la cuenta de resultados, lo que obligará a algunas entidades a tener que solicitar nuevas ayudas públicas.
Sin embargo, a diferencia de los test de estrés que ha realizado la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés), en los dos últimos años a la banca española, las entidades no cuentan con ningún tipo de opción de poder solventar las dudas que vaya generando el proceso. "Nuestro interlocutor es el Banco de España (como en el proceso de la EBA) y no hemos tenido ningún tipo de contacto con ninguna de las dos consultoras", explican desde una entidad.
"Hay una falta de transparencia total en el proceso porque no se han proporcionado datos de cuáles van a ser los parámetros de esos escenarios base y de riesgo sobre los que se va a estresar la cartera. Tampoco han comunicado nada de si se va a discriminar a las entidades en función de su tamaño y solvencia a la hora de reevaluar sus créditos", se lamentan desde un par de bancos.
El resultado de estos test también arrojará un nivel mínimo de capital a cumplir por las entidades. A día de hoy, las entidades desconocen cuál será este ratio exigido. "Suponemos que andarán en el entorno del 6% de Tier 1 (capital de máxima calidad) que es lo que se le ha pedido a los bancos portugueses e irlandeses en las recientes pruebas de resistencia a los que han sido sometidos", indican desde el sector, que estiman que lo sucedido con Bankia no es extrapolable al resto de entidades.
"En Bankia no se ha realizado un test de estrés, sino un saneamiento de determinadas carteras inmobiliarias. Metodológicamente no es aplicable, puesto que en Bankia se ha procedido a una recapitalización", reflexionan en una entidad.
El 'anonimato' de Roland Berger y Oliver Wyman contrasta con el despliegue de personal que las auditoras ya están efectuado en los bancos, después de que, el pasado viernes, Economía y el Banco de España hicieran el reparto entre Deloitte, KPMG, Ernst&Young y PwC. Las cuatro auditorías se encargarán de confirmar que las entidades han realizado correctamente su saneamiento inmobiliario.
