La pandemia del coronavirus ha generado también problemas de salud en los sistemas económicos y financieros de todo el mundo. Es el caso de uno de los indicadores que pone de manifiesto la magnitud de una crisis está en los impagos, en la morosidad. Según un sistema de Inteligencia Artificial este parámetro podría llegar casi a multiplicarse por tres en el próximo año.
La empresa PFS Group, dedicada la transformación digital en empresas, trabaja con sistemas de Machine Learning (aprendizaje automático) y Big Data con entidades como el Banco Santander, Bankia, Sareb, Aliseda o Financiera El Corte Inglés, entre otras empresas y corporaciones.
Actualmente la tasa de mora en nuestro país se sitúa en el 4,7%, con un volumen de impagos de 57.440 millones de euro millones de euros, sobre el total de crédito concedido a cierre de mayo de 2020.
El algoritmo de la compañía, que ha tomado indicadores económicos actuales para pronosticar el crecimiento de la morosidad en nuestro país, pronostica que el saldo de dudosos podría dispararse hasta el 12% en 2021, lo que supone casi triplicar el dato de mayo de 2020.
Actualmente la banca y los supervisores han conseguido frenar el aluvión de impagos gracias a la inyección de capital derivada de las líneas de crédito avaladas por el Instituto Oficial de Crédito (ICO) y por las moratorias aplicadas.
El Banco de España permite a las entidades españolas no hacer una revisión en la clasificación de los préstamos a los que se haya aplicado en aplazamiento de la deuda.
De este modo, los préstamos catalogados como riesgo normal a la fecha de la moratoria pueden permanecer en dicha categoría siempre que no existan dudas sobre la capacidad de reembolso de las obligaciones con el nuevo calendario, y no se considere que se haya dado un incremento significativo del riesgo. Con todas estas ventajas obtenidas es muy probable que la mora (estadio 3) y el seguimiento especial de estos créditos (estadio 2) no aumente en el corto plazo.
No obstante, el Banco de España ha pedido al sector que identifiquen todos los préstamos que se refinancien para hacer el seguimiento y reubicarlos, si procede, una vez haya pasado esta crisis. Y será en este momento cuando afloren todos los problemas reales de insolvencia. El sector lo sabe y por eso ha aprovechado este ejercicio para hacer provisiones históricas para así poder capear lo máximo posible el 'shock' de impagos que se prevé.
Peor que la crisis de 2008
PFS Group ha alimentado a su sistema de Inteligencia Artificial con la información financiera de la crisis actual y la de 2008, así como con la liquidez existente en aquel momento y el actual, entre otros parámetros.
La crisis de la covid-19 ha producido un impacto mucho más intenso en la parte financiera "Nunca en la crisis de 2008 se produjo una caída del 10% del PIB, el importe máximo en un año fue del 3,6%, según el INE y el Banco de España. La previsible duración también es distinta, aunque en 2008 el supervisor preveía una duración de la crisis de dos años la realidad es que duró más de seis. Esta crisis sanitaria y económica está previsto que dure unos dos años", explican desde PFS Group.
Además, se trata de una situación que afectará especialmente a las pequeñas empresas. "En 2008 el sector promotor y constructor, el de la financiación de viviendas sobreapalancadas y colectivos con rentas bajas fueron los más afectados. Esta crisis de la covid-19 se centra sobre todo en el sector de las pymes, algunos sectores productivos y en la financiación al consumo", asegura la compañía.
Los bancos han concedido moratorias muy por encima de lo establecido en la ley
En cuanto a la reacción de las entidades bancarias y del Banco de España, "en 2008 restringieron la
financiación a sectores concretos como el inmobiliario y se endurecieron las normas contables lo que restringió aún más la financiación al sector productivo causando una mortalidad mayor de empresas. En 2020 los bancos han concedido más liquidez aprovechando los avales del ICO y otorgando moratorias a los particulares muy por encima de lo establecido en la ley. Además Banco de España ha relajado sus criterios contables concediendo una moratoria en el registro en dudosos".
El análisis de todas estas condiciones así como de la situación de morosidad de entonces respecto a la actual "dejaría el ratio de mora en torno al 10%. En un entorno optimista en el 8% y en un entorno pesimista en el 11-12%", situación que se alcanzaría en unos meses.
Según el algoritmo, las medidas de moratoria, los avales de ICO y la relajación contable permitida por Banco de España van a suavizar este ratio hasta el entorno del 6 o 7%, pero se trata de medidas temporales; en el primer y segundo trimestre de 2021 aflorará la parte de mora que la moratoria y los avales del ICO han permitido mantener bajo control".
