Revisión a gran escala del crédito en riesgo de mora. El Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado una acción conjunta sobre la banca europea para revisar la cartera de préstamos clasificados bajo vigilancia especial, según trasladan a Vozpópuli fuentes financieras próximas al supervisor único. En España, las cinco grandes entidades (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter) tienen una bolsa de casi 155.000 millones de euros en estos créditos.

El BCE está preocupado por un estallido súbito de la morosidad tras una subida histórica de los tipos de interés y trata de preparar el terreno para los bancos. Los créditos bajo vigilancia especial, que se incluyen dentro de la categoría de stage 2 o fase 2, como se conoce en el argot financiero, no son fallidos, pero se considera que el riesgo de entrar en impago ha crecido significativamente en los últimos meses.

Fuentes oficiales del BCE señalan que la revisión de los créditos en riesgo de mora forma parte de una acción específica enmarcada en la normativa contable IFRS9. Esta regla entró en vigor hace cuatro años y obliga a los bancos a clasificar como crédito dudoso los préstamos impagados durante 90 días y pasar a 'stage 2' sólo aquellos en los que los clientes hayan retrasado el pago de las cuotas durante un mes.

De hecho, el supervisor detectó en el último ejercicio anual de evaluación supervisora, conocido como SREP, y en el que se fija los requerimientos de capital, deficiencias en la gestión del riesgo por parte de las entidades. Desde ese momento, ha enfatizado los mensajes a los banqueros para que refuercen el seguimiento y la clasificación de los deudores en dificultades.

"El supervisor quiere saber qué créditos se incluyen en la fase 2 y si se están clasificando de forma correcta", señalan fuentes financieras. A cierre de 2022, según las últimas cuentas publicadas, Santander es la entidad española con más préstamos bajo vigilancia especial: 69.100 millones. Son datos a nivel grupo y reflejan el mayor tamaño del grupo presidido por Ana Botín, que tiene más de un billón de activos desplegados por todo el mundo. Suponen el 6,2% de toda su cartera de crédito.

BBVA declara una exposición de 37.277 millones en el grupo, el 8,8%, y CaixaBank de 30.616 millones, casi el 8% del total. Sabadell tiene una bolsa de 14.337 millones en préstamos bajo vigilancia especial, un peso del 8,4%, mientras que Bankinter apenas cuenta con 2.851 millones.

Temor a un estallido súbito de la morosidad

La 'campaña', como denominada el BCE este tipo de acciones globales, se llevaba desarrollando desde inicios de año ante el temor de que estalle en morosidad. El supervisor, según las fuentes consultadas, espera una subida repentina en la tasa de impagos sobre todo a partir de 2024, cuando el aumento del precio del dinero empiece a tener más efectos sobre la actividad económica.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, advirtió esta misma semana en un foro financiero que el crédito en vigilancia especial aumentó un 7% en el caso de los hogares durante el pasado ejercicio. "No se deben olvidar los riesgos existentes, algunos aún no materializados. Las entidades deben mantener una actitud proactiva en la medición del riesgo y en la política de provisiones y capital", instó el gobernador del Banco de España.

La dinámica de los préstamos con dificultades (préstamos en fase 2), cuya ratio media aumentó ligeramente en 2022, deberá vigilarse de cerca", advierte Andrea Enria, jefe de supervisión del Banco Central Europeo".

El BCE lleva meses pidiendo también a la banca un "enfoque prudente" para gestionar los riesgos y reforzar las provisiones, o al menos, que no liberen las dotaciones extra por la pandemia. El jefe de supervisión del Eurobanco, Andrea Enria, apunta sobre todo al deterioro observado en la cartera de préstamos al consumo, que es termómetro sobre la salud económica. "La dinámica de los préstamos con dificultades (préstamos en fase 2), cuya ratio media aumentó ligeramente en 2022, deberá vigilarse de cerca", pidió el jefe de supervisión del Eurobanco en la presentación de las prioridades supervisoras de la institución.

Los banqueros se quejan de que las subidas de tipos no sólo generarán ingresos extra, con el precio del dinero en el 3%, sino que también tendrán una vertiente negativa: provocarán más morosidad. Por el momento, los grandes bancos tienen controlada la tasa de morosidad, con una media de entorno al 3%, y el sector descarta un gran aumento de los impagos al menos durante este año.